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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第七題中，d選項這個圖遠期利率在即期利率下降時，遠期利率尾部下降的這么多 圖形是否不合理？
老師你好 我想問下58題 1-N(d2）=60%算出來的違約概率是哪一方的呀，為什么和給的pd=5%相差那么多呢？
為什么不是選C呢？主觀上盡可能的消除，雖然客觀上說很多風(fēng)險是消除不了的。選項D中說的增加風(fēng)險，怎么去理解呢？
老師好，我想問一下，D選項的話我理解是風(fēng)險會比較高，有可能會造成更大的損失，所以不會增加公司價值，這樣感覺也沒錯啊
老師，DV01=-delta P/delta R。同時，delta P=-D*P*delta y。其中delta R與delta y是一樣的嗎？如果不一樣，他們的區(qū)別是什么？
這個 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個應(yīng)該等于7吧？老師講的這個D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點混亂啊
請老師解釋一下這個題，里面不管是long還是short都可以嗎？d選項改成是short也是對的嗎，書上這個是印刷錯誤吧
老師，我想問一下這道題目，D為什么錯呢？當(dāng)DEEP OTM的時候，delta趨近于0，確實會perform poor啊。。。此時用delta normal法不是不好嗎？
B，F(xiàn)分布的自由度是怎么判斷的？D：F分布不是U1/K1 / U2/K2 嗎，為何這里的表達形式這么奇怪
這道題第四行，不是說價格上升的概率為80%，下降的概率為20%嘛？他這個不是指概率而是指u.d幅度嘛？
老師您好，請問第45題中的D選項 selection bias is a distortion of the sample that artificially increases alpha
老師，這里當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)是外匯或者期貨時，P、C、的的計算公式是否都需要調(diào)整，我看老師講解的時候，外匯和期貨都只寫了d的計算公式。謝謝
老師你好 這一題先開始看到atm這邊聯(lián)想到delts=0.5 我自己通過d1公式計算，為什么算不出來delta=0.5呢（計算過程描黃了）
押題q32 am I correct to indicate below? I think the video Indicated wrong on answer B and D
老師，為什么其他選項不能選？A選項SR計算是對的，B Jensen 'a 計算也是對的，C選項treynor計算也是對的，為什么要選擇D？
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