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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 您好，圖片中的題目，不明白C和D為什么是錯的？要使delta normal Var 表現(xiàn)好，意思就是要讓Var值算出來最小是嗎？
548:老師請問這道題，說的是increase in interest rate，利率上升應(yīng)該會導(dǎo)致價格下降，應(yīng)該買put才能有profit吧？為什么選b不選d呢
為什么不是用UL-EL來計算capital呢？答案里說的是ul+el不是很懂。然后d選項為什么對，為什么tracking是量化的方法？
請問老師 這道題D選項為什么beta會減少，ppt里沒有講。并且C選項的turnover bias是什么，ppt里也沒有講到，這個bias會影響到哪些指標呢
老師，這道題的D選項，講解在上傳的圖片二，我想問，為啥不假設(shè)△s是負的、△波動率是負的，這種變化導(dǎo)致的delta、vega的正負呢？
18題D選項，錯的點到底在于，應(yīng)該是高管來監(jiān)督而不是部門經(jīng)理，還是部門經(jīng)理不應(yīng)該來監(jiān)督自己的部門？
老師，麻煩解釋下這四個選項。bc為什么不對？d選項，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
這家銀行不是因為很多錯誤決定導(dǎo)致的資本金不充足嗎？這個不是由于一開始沒有確定好風險偏好造成的嘛？為什么不選D
老師 此題D選項錯哪兒了？beta是衡量系統(tǒng)風險的 但beta如果是負的 那超額收益全來自市場表現(xiàn) 理解上有什么問題 謝謝
老師您好，請問477題為什么選B？zero-coupon的Mac.D應(yīng)該是最大的，那么反推回去就得到其DV01最大？
Failure 4老師之前上課說是波動率的變小的程度跟經(jīng)濟下行的關(guān)系 不明顯 這個D貌似不是這個意思嗎？ 我的理解有什么問題嗎？ 謝謝
on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 這題的公式，課程里沒有講解，能講解下嗎
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
不太懂，為什么d選項涉及到應(yīng)收賬款了不是應(yīng)該收到實際還沒有收到嗎，不就存在違約風險嗎
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