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D大宗商品和交易所的交割期限是相同的，為了防止套利，但買方(即多頭)可以決定在交割期限內(nèi)的確切的交割時間，這句話哪錯了理解不了

根據(jù)b和d不是同一種策略嗎， 根據(jù)c+k=p+s0這個公式，不應(yīng)該是持有一個看跌期權(quán)嗎

D選項(xiàng)代理人角度沒懂。是說因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅牟僮鲗?dǎo)致市場上有些套利機(jī)會一直存在？所以就存在異象嗎？

這一題的D選項(xiàng)我不太懂 題目說了是把基金利潤和標(biāo)普500利潤做回歸 而且基金指數(shù)是和標(biāo)普500掛鉤的 為什么會沒有相關(guān)性即beta=0

這題好牽強(qiáng)啊。相關(guān)性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認(rèn)為彼此之間正相關(guān)，ρ=1，同意法認(rèn)為不等于1.所以干嘛要選D？

老師41題選項(xiàng)D，我理解是銀行授信額度是提供給客戶的，如果下降意味著客戶使用了部分額度，那么銀行的對外貸款多了，流動性變差了。請問這個理解哪里有問題？

老師好，D選項(xiàng)不太明白，流動性不好的資產(chǎn)，由于存在存活偏差，選擇偏差等應(yīng)該是收益高估，為什么選項(xiàng)中收益低估正確呢？

d選項(xiàng)里面的特有風(fēng)險不是說不用算到壓力測試和估計中嗎 因?yàn)槭顷P(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的可以通過分散話解決掉 所以不用管

老師，這道題的d選項(xiàng)想了好久也沒想明白，為什么有了息票效應(yīng)就不對了？而且衡量一個債券的好壞不就是通過ytm來判斷嘛？

我認(rèn)為D這么說沒有問題吧，風(fēng)險緩釋技巧，也就是方法的改變會影響風(fēng)險評估？這種選項(xiàng)在考試中怎么辨別呢，完全想不到這一層

選項(xiàng)D中，銀行通過表外機(jī)構(gòu)持有證券化產(chǎn)品是什么意思？銀行賣掉貸款后不就和證券化產(chǎn)品沒有關(guān)系了嗎，為什么還會持有？

37題a選項(xiàng)不是說明sma的劣勢嗎，d選項(xiàng)sma中的ilm是12%15%18%這些數(shù)據(jù)嗎？那不應(yīng)該直接就是確定了，還有incentive嗎？

百題的第2題，正確的選項(xiàng)D說董事會需要review和approve operational risk management framwork，但是董事會對于framewok的職責(zé)不應(yīng)該還有establish嗎

操作風(fēng)險百題里面的第6題，正確的D選項(xiàng) 說的是CRO的reporting solid line是匯報給CEO，但solid line不是直接匯報給董事會嗎

老師好，這題題干中的支付更多利息、收到更多利息，這個表述要怎么理解呢？currency swap的PFE曲線是單調(diào)遞增的，D為什么會不對呢？