金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
B為什么錯(cuò)，D為什么對(duì)。蒙特卡洛模擬不是對(duì)收益率分布有要求嗎？在和bootstrap對(duì)比的時(shí)候有提到，這類為什么又說(shuō)沒(méi)有分布要求？
老師，選項(xiàng)D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因?yàn)橹挥衜odel3的basis pt vol里有一個(gè)e的-kt次方，別的model都沒(méi)有
enter into a forwad是不是等同于long方？forward一般不能提前終止，futures可以提前平倉(cāng)是嗎？D選項(xiàng)fixed-for-floating是支固定收浮動(dòng)的意思嗎？
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請(qǐng)驗(yàn)算下。另外，這兩個(gè)公式為何是一致的，煩請(qǐng)指導(dǎo)下？謝謝
選項(xiàng)C和選項(xiàng)D沒(méi)有看明白是什么意思，可否翻譯成中文進(jìn)行說(shuō)明一下（之前都有英文和中文的解析，現(xiàn)在為啥只有英文了），謝謝。
D大宗商品和交易所的交割期限是相同的，為了防止套利，但買(mǎi)方(即多頭)可以決定在交割期限內(nèi)的確切的交割時(shí)間，這句話哪錯(cuò)了理解不了
根據(jù)b和d不是同一種策略嗎， 根據(jù)c+k=p+s0這個(gè)公式，不應(yīng)該是持有一個(gè)看跌期權(quán)嗎
D選項(xiàng)代理人角度沒(méi)懂。是說(shuō)因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅牟僮鲗?dǎo)致市場(chǎng)上有些套利機(jī)會(huì)一直存在？所以就存在異象嗎？
老師好，這個(gè)題目我選的D。理由是：因?yàn)榇嬖趕urvivorship bias, 所以return被高估，但同時(shí)risk被低估了；又因?yàn)閞eal estate fund 的流動(dòng)性好了，return被unsmooth，風(fēng)險(xiǎn)比以前smooth的時(shí)候增加。
我理解的是，違背次可加性，即總風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大于A的風(fēng)險(xiǎn)+B的風(fēng)險(xiǎn)。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風(fēng)險(xiǎn)+B的風(fēng)險(xiǎn)的方式，所以會(huì)低估總風(fēng)險(xiǎn)。這樣理解對(duì)嗎？
老師，這道題的d選項(xiàng)想了好久也沒(méi)想明白，為什么有了息票效應(yīng)就不對(duì)了？而且衡量一個(gè)債券的好壞不就是通過(guò)ytm來(lái)判斷嘛？
我認(rèn)為D這么說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題吧，風(fēng)險(xiǎn)緩釋技巧，也就是方法的改變會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？這種選項(xiàng)在考試中怎么辨別呢，完全想不到這一層
選項(xiàng)D中，銀行通過(guò)表外機(jī)構(gòu)持有證券化產(chǎn)品是什么意思？銀行賣(mài)掉貸款后不就和證券化產(chǎn)品沒(méi)有關(guān)系了嗎，為什么還會(huì)持有？
37題a選項(xiàng)不是說(shuō)明sma的劣勢(shì)嗎，d選項(xiàng)sma中的ilm是12%15%18%這些數(shù)據(jù)嗎？那不應(yīng)該直接就是確定了，還有incentive嗎？
百題的第2題，正確的選項(xiàng)D說(shuō)董事會(huì)需要review和approve operational risk management framwork，但是董事會(huì)對(duì)于framewok的職責(zé)不應(yīng)該還有establish嗎
程寶問(wèn)答
