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市場風(fēng)險
什么時候用cml公市什么時候用sml公式呀
這個很好理解啊，志固定市7.6，收浮動，但是浮動里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問問套利者、投機者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個概念）
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時刻，F1的價格不是和F0‘價格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個結果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空埥忉屜略蚝湍男┙M合計算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊？請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的？
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
程寶問答
金程問答