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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 請具體解釋一下什么是標的資產(chǎn)，以及標的資產(chǎn)在這道題目和ABS有什么關系，另外D選項是怎么回事也解釋一下。
老師您好！選項D里面也不太正確吧？stress testing應該不用考慮概率，而是只是排序吧。強化班notes里寫的“usually assign ordinal rank assignments”,謝謝哦。
（Fixed income pricing 485題） 老師，我根據(jù)公式做出來的和答案不一樣，我做出來的選項是D，不理解答案為什么這么做
?？家?9題，d選項字面意思是SMA考慮了內(nèi)部損失經(jīng)驗AMA沒有考慮，我覺得是對的啊，梁老師的解釋我沒懂。SMA計算公式里還有內(nèi)部損失乘數(shù)
老師，34題D選項，題中是一個short put。其delta正，gamma負。如果用long put來hedge，其delta為負，gamma為正，可能就不需要futures了吧？
1.151題，location-scale 是什么意思？課程里哪里有講？2.152題是根據(jù)所寫的公式變換而來的嗎？3.161題中b、c、d分別是什么分布？課程里哪里有講呢？
請教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說6個月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
請問老師kmv模型中，非moody's kmv,計算DtD＝d2的時候k也是按照長期/短期加權調整計算么，也就是說違約點經(jīng)驗劃分是只針對計算moody kmv的方法么？
order to sell. B. stop order to buy. C. limit order to sell. D. limit order to buy.
第四句話告訴我們有百分之80概率會上升，那為什么不直接選d，計算出來卻是57%，這不是矛盾嗎
老師 我不明白為什么AC不提前行權折現(xiàn)要減去D 不提前行權這個紅利不是給short方的嘛 long方拿不到啊
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時候沒有乘N（d2），算p的時候是根據(jù)評價理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細解答么？
u和d的公式里面的西格瑪是什么?。渴裁唇锌辞宄涂梢粤?，都不講是什么，我怎么看清楚?。?？能不能換個老師來講課?。?
老師，如果交易對手都換成ccp的話，bcd選項的違約風險、借貸風險、操作風險都會減少，但是因為本題不涉及Bc這兩個風險，所以才選d嗎
老師好，D選項再解釋一下吧？A選項中我記得之前好像有題目是如果超過門檻，所有的暴露都會被抵押，是我記錯了嗎？
程寶問答
金程問答
