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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說，D大于0變動是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
這個B是什么意思？所有風險收益的組合嗎？那這個也不是馬克維茨的定義呀？另外D的意思不是對應同一風險所能獲得的最大收益嗎？
?？家坏牡?題，老師是不是把建模頻率和損失程度的模型給說反了？答案是B，老師說的是D。。。建模頻率不應該是poisson分布么？
補充剛才73題的問題，b選項也有不懂的，選項說must be對已經(jīng)抽樣過的數(shù)據(jù)再次抽樣，和d選項意思差不多，為什么b就是對的
請問21題，X的MVaR大于Y的MVaR，那么要增加Y的頭寸減少X的頭寸。D選項的意思不是減少Y的頭寸到X的頭寸嗎，為什么是對的呢。
關(guān)於Market risk百題, page 15-34, question 31. Why answer A shorter time period and answer D lower
老師這里究竟是本國是XXX還是外國是XXX啊，之前聽梁老師講D在F前面，所以前面是本國，后面Y是外國，所以計算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
如圖所示，60題，問：是因為題目中說“for a linear derivative”，讓我們求線性衍生品的VaR，而期權(quán)是非線性衍生品，不符合，就排除B、D選項嗎？
老師，這道題是真題嗎？這樣太繞了，unlikely和merely不都是否定的的意思嗎？兩個否定不就是肯定了嗎？如果A對那么D選項為什么不對？
老師，這道題怎么理解，A項的意思是CAPM對收益率的預測能力有限的意思嗎？D項也看不太懂，是后半句有錯嗎？每項都解釋一下意思吧，謝謝
老師你好574題不是有可能高也有可能低嗎，為什么選a。587題為什么不用久期那個公式計算WaRA和VaRB。590題c和d選項不太懂
老師，你好~押題第5題的D選項，梁老師說非參數(shù)法可以偵測到ructural shifts和regime changes，但是選項說的是“difficult to detect”，請問這是什么意思？謝謝。
老師可以具體講一下為什么D選項用probability得到stress testing的結(jié)果是對的，而講義上又說壓力測試usually assign ordinal rank assignments 沒有用到概率嗎？
老師，這個題老師的解法和答案不一樣??？ 按照老師的方法KR01-30=-D30*V0*deltaY=-0.103*25.11584*0.0001和答案的41.13不一致?。?
請問老師，這題的D選項中說有highest volatility，volatility在分母，不應該是lowest information ratio嗎?還是說這兩個所指不是同一個volatility?
程寶問答
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