金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說(shuō)，D大于0變動(dòng)是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
這個(gè)B是什么意思？所有風(fēng)險(xiǎn)收益的組合嗎？那這個(gè)也不是馬克維茨的定義呀？另外D的意思不是對(duì)應(yīng)同一風(fēng)險(xiǎn)所能獲得的最大收益嗎？
模考一的第7題，老師是不是把建模頻率和損失程度的模型給說(shuō)反了？答案是B，老師說(shuō)的是D。。。建模頻率不應(yīng)該是poisson分布么？
補(bǔ)充剛才73題的問(wèn)題，b選項(xiàng)也有不懂的，選項(xiàng)說(shuō)must be對(duì)已經(jīng)抽樣過(guò)的數(shù)據(jù)再次抽樣，和d選項(xiàng)意思差不多，為什么b就是對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)21題，X的MVaR大于Y的MVaR，那么要增加Y的頭寸減少X的頭寸。D選項(xiàng)的意思不是減少Y的頭寸到X的頭寸嗎，為什么是對(duì)的呢。
關(guān)於Market risk百題, page 15-34, question 31. Why answer A shorter time period and answer D lower
老師這里究竟是本國(guó)是XXX還是外國(guó)是XXX啊，之前聽(tīng)梁老師講D在F前面，所以前面是本國(guó)，后面Y是外國(guó)，所以計(jì)算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
如圖所示，60題，問(wèn)：是因?yàn)轭}目中說(shuō)“for a linear derivative”，讓我們求線性衍生品的VaR，而期權(quán)是非線性衍生品，不符合，就排除B、D選項(xiàng)嗎？
老師，這道題是真題嗎？這樣太繞了，unlikely和merely不都是否定的的意思嗎？?jī)蓚€(gè)否定不就是肯定了嗎？如果A對(duì)那么D選項(xiàng)為什么不對(duì)？
老師，這道題怎么理解，A項(xiàng)的意思是CAPM對(duì)收益率的預(yù)測(cè)能力有限的意思嗎？D項(xiàng)也看不太懂，是后半句有錯(cuò)嗎？每項(xiàng)都解釋一下意思吧，謝謝
老師你好574題不是有可能高也有可能低嗎，為什么選a。587題為什么不用久期那個(gè)公式計(jì)算WaRA和VaRB。590題c和d選項(xiàng)不太懂
老師，你好~押題第5題的D選項(xiàng)，梁老師說(shuō)非參數(shù)法可以偵測(cè)到ructural shifts和regime changes，但是選項(xiàng)說(shuō)的是“difficult to detect”，請(qǐng)問(wèn)這是什么意思？謝謝。
老師可以具體講一下為什么D選項(xiàng)用probability得到stress testing的結(jié)果是對(duì)的，而講義上又說(shuō)壓力測(cè)試usually assign ordinal rank assignments 沒(méi)有用到概率嗎？
老師，這個(gè)題老師的解法和答案不一樣??？ 按照老師的方法KR01-30=-D30*V0*deltaY=-0.103*25.11584*0.0001和答案的41.13不一致啊？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的D選項(xiàng)中說(shuō)有highest volatility，volatility在分母，不應(yīng)該是lowest information ratio嗎?還是說(shuō)這兩個(gè)所指不是同一個(gè)volatility?
程寶問(wèn)答
