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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
按照課堂上老師的說法，roll的value=A-B＋C-D 其中A-B=(102＋0.1667)/100*10M-(101.73＋0.16777)/100*10M C=10216666.67*0.5
50題中D選項，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險一直是1吧按照CAPM
D選項怎么用CAPM去定預(yù)期價格??？A選項1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個點怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風(fēng)險咯？
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實啊，3年期投資期限確實提高了募資流動性風(fēng)險啊，因為把偏好短期投資的投資者都排除在外了。
CFPs允許在極端壓力時期(而非正常時期)對或有流動性事件進行控制。在一般時期(非壓力情況下)使用的流動性風(fēng)險度量是開發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對的嗎
老師您好，1.能幫忙分析下總收益互換嗎，有點記不得啦 2.cds除了現(xiàn)金和實物交割 還有一種是什么形式交割 3.c和d能幫忙解釋下嗎 謝謝
這個b項為什么對？b說把長期貸款轉(zhuǎn)成短期deposits，這順序反了吧。銀行不是應(yīng)該先吸收存款，將短期的資金投入到長期的投資中嘛？ 還有d也沒看懂?? 謝謝老師?????
老師您好，我覺得這道題D選項不太嚴(yán)謹(jǐn)，當(dāng)置信水平較低的時候VaR值也有可能為正的吧？比如在用coherent measurement方法計算VaR值時，10%VaR，20%VaR就極有可能為正
老師可以問一下ppt第63頁求d1,2的那個公式怎么和老師后來在ppt里面寫的公式不太一樣啊，是ln（S0/K)還是ln(S0/ke-rt)
老師好、這道題D選項，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢，這不是相當(dāng)于買了一個長期債券嗎，應(yīng)該是long吧？
老師好，這里無風(fēng)險債券的表現(xiàn)好指的是價格上升還是收益率上升？這兩個維度的答案相反哇，以及選項d，為什么波動率上升債券return是下降呢？謝謝老師
像這道題目，如果是問credit risk的話就選a，問credit loss就選d，因為credit loss要在對手違約的情況下才能體現(xiàn)，而credit risk是指對手違約之前的不確定性
老師您好，D院選項殘差項不存在序列自相關(guān)這句話是對還是錯？是這句話錯誤才不選還是這話描述的對，但是不符合題意才不選？
密卷第43題第2個描述看不懂是什么意思，請幫忙解釋，另外答案D中對應(yīng)的NLP 是監(jiān)督式學(xué)習(xí)還是非監(jiān)督還是強化學(xué)習(xí)，NLP具體含義是啥，謝謝
答案D與B和C相比，也沒說only，說明表述1不一定錯。況且，delta-normal法顯然比標(biāo)準(zhǔn)差計算量多，也更難理解，說他more complicated也不為過吧
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