金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Payoff of a long put plus short call D. Profit of long put plus a short call 我覺(jué)得a,c都對(duì)好像。。
請(qǐng)問(wèn)老師：現(xiàn)在的s*N（d1）為什么是40-0.5*e^（-3%/12）？是因?yàn)轭}目中的USD 0.5 per share to holders這一句話嗎？為什么是這樣列式呢？不是很理解。請(qǐng)老師賜教～
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題為什么選D？我選的是A 第II句話為什么不對(duì)？第四句話為什么對(duì)？Copulas難道不是研究聯(lián)合違約概率大的嗎？怎么會(huì)是研究聯(lián)合分布的呢？
at both 95% and 99% B. $100 and $100 at both 95% and 99% C. $200 at 95% and $300 at 99% D. $285 at 95% and $300 at 99% 解析部分完全沒(méi)看懂。。。
Greater than the standard VaR. C. Less than the standard VaR. D. Unable to be determined.沒(méi)有想明白這道題，請(qǐng)老師再解釋一下
這道題為什么選D？這個(gè)事件不是因?yàn)闆](méi)有考慮到liquidity risk 嗎？可是選項(xiàng)里說(shuō)是沒(méi)有考慮到illiquidity。LTCM的trading strategy是秘密的，所以沒(méi)有向相關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)，為什么不能選A？謝謝老師
老師，158題b c d選項(xiàng)都是什么意思?。看鸢敢矝](méi)看明白26th to default為什么會(huì)使senior notes受損？不是到了26M的時(shí)候就賠付了嗎？26M以前損失的都是mezz和equity啊。
老師你好，361題，D選項(xiàng)，如果用我在圖3上寫(xiě)的公式去算利潤(rùn)，short ABC call，執(zhí)行價(jià)是55元，現(xiàn)價(jià)53.6元，不是應(yīng)該是盈利的嗎，為什么答案說(shuō)55元時(shí)是out of the money呢？
D選項(xiàng)解析說(shuō)γ小于0是協(xié)方差平穩(wěn)的，但是ADF檢驗(yàn)的原假設(shè)是不存在單位根（γ=0），備擇假設(shè)是存在單位根、模型不平穩(wěn)（γ<0）。這不是相互矛盾嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題目A選項(xiàng)說(shuō)PD的計(jì)算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計(jì)算中并沒(méi)有用到過(guò)equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒(méi)有equity呀？
老師好，這道題的D選項(xiàng)如果遭受網(wǎng)絡(luò)襲擊的是JKY公司，那他面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)失敗，還是外部欺詐中的系統(tǒng)安全呢？系統(tǒng)失敗和外部欺詐中的系統(tǒng)安全有什么區(qū)別呢？
為什么D選項(xiàng)是低估beta不是選擇自己表現(xiàn)更好的那段時(shí)間的業(yè)績(jī)，表現(xiàn)好的時(shí)期不應(yīng)該會(huì)體現(xiàn)出更多的正beta從而高估beta嗎
老師這里莫頓模型公式中左邊的DEBT和右邊的D有什么區(qū)別嗎？就是我看百題的第三十五題為什么debt face value就是代入公式的右邊，不可一世左邊的Debt呢
(at correspondent bank outside home market). D Intraday credit (Federal Reserve unsecured committed line of credit, LOC).
D選項(xiàng)答案不應(yīng)該是期限等于投資組合久期的零息債券嗎？但是題目說(shuō)的是久期等于組合久期的零息債券，那不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎？
程寶問(wèn)答
