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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，39題，老師后來說可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對不對，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因?yàn)橐彩莐=2），是拒絕原假設(shè)。謝謝
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過來應(yīng)該是從今天起一年的遠(yuǎn)期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
老師 這里為什么說F等于S減去Xe-rt次方？就算是公式的話也應(yīng)該是F等于S乘以e的rt次方啊，請問題目中出現(xiàn)的這個(gè)公式是哪里來的？
老師你好，191題D選項(xiàng)沒看明白，檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等不應(yīng)該是F檢驗(yàn)嗎？F=S1平方/S2平方。D選項(xiàng)那個(gè)公式是個(gè)什么？
342f檢驗(yàn)不是聯(lián)合嗎、不是包括了截距項(xiàng)嗎??
這道題的系數(shù)F答案這是怎么算的，書上的公式不長這樣啊。。。。
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來定價(jià)的嗎
請問為什么F和Zi的協(xié)方差是0 他們乘積的期望就是0呢
請問老師這個(gè)解析，pay off =s2+s1-f2是怎么看的？
這里的f檢驗(yàn)之前基礎(chǔ)班里講的，特殊情況，單尾檢驗(yàn)，到底哪個(gè)對
t校驗(yàn)是校驗(yàn)均值，f是檢驗(yàn)方差，他們怎么會一樣呢？
如果本題需要計(jì)算存儲費(fèi)，存儲費(fèi)是要加在F0-K那里嗎？
short call不是收期權(quán)費(fèi)的么？為什么這里是-f啊？
請問在upwardsloping的時(shí)候?yàn)槭裁?i class="highlight">f1,2是小于r2的呢？
如果說卡方分布的均值小與方差, F分布無法比較這句話對嗎
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