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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，C選項(xiàng)dynamic correlation risk動態(tài)相關(guān)性在高斯copula里面不是最合適的是因?yàn)樵诟咚筩opula里面的相關(guān)性是定值么，謝謝，
第三題他說了原假設(shè)的顯著性水平是5%，為什么答案的置信水平是95呢，那不應(yīng)該是備擇假設(shè)的顯著性水平是5%嗎，
Q33的B選項(xiàng)，買賣價(jià)差的減少，確實(shí)是流動性增加。但是危機(jī)時(shí)，不是應(yīng)該相反嗎？應(yīng)該是價(jià)差上升，流動性降低?。?
老師 Q54 的A是錯(cuò)的吧？流動性風(fēng)險(xiǎn)的BIA,SA,AMA都是巴塞爾2提出的不是嗎？所以A說巴塞爾2沒包含流動性風(fēng)險(xiǎn)怎么能是對的呢？
老師你好，題目中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，在什么情況下需要對沖，應(yīng)該怎么對沖？與市場是否完美有摩擦的關(guān)系是什么，謝謝??
這道題的意思不是說公司管理者在比較兩個(gè)數(shù)據(jù)的最關(guān)心的方面嗎，為什么是一致性啊，不應(yīng)該是準(zhǔn)確性嗎
如何推導(dǎo)這個(gè)式子，UL代表波動性，這個(gè)式子中根號下的部分由LR和PD的波動性構(gòu)成為什么LR的方差乘以PD，而PD的方差乘以LR^2？如何解釋？
這里說的價(jià)差越小，流動性越好，不是很理解，價(jià)差越小不是收益越小嗎，這樣流動性降低才對吧。這里的邏輯不是很理解，請老師解答一下。
192題，I是錯(cuò)的吧？不能納入市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的，全都是操作風(fēng)險(xiǎn)？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等呢？
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
這題IRB不該出現(xiàn)呀。。diversification benefit不應(yīng)該是只要相關(guān)性不等于1就有diversification benefit么？BCBS允許銀行估算3個(gè)參數(shù)，給定相關(guān)性系數(shù)呀
題目問的是哪個(gè)指標(biāo)會導(dǎo)致對穩(wěn)定的流動性和建立頭寸信心造成擔(dān)心？所以應(yīng)該找對流動性有不好影響的指標(biāo)（所以才會擔(dān)心），是這樣理解嗎？
Beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，為什么老師說衡量杠桿？
ES滿足次可加性，那VAR呢，是不是不滿足啊
是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)決定收益率高低嗎
程寶問答
金程問答