全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個(gè)56頁P(yáng)PT中的example 3 ，F這個(gè)為何等于105,281.25呢？感謝！
是多重共線性導(dǎo)致的t-test不顯著，f-test顯著么？
公式不應(yīng)該是F=(S+U-I)e^(r-y)t嗎？
老師您好，可以解釋下為什么一元的時(shí)候F-statistics=T-statistics^2？
T和F的關(guān)系是正相關(guān)吧？C為什么是錯(cuò)的？答案的解釋沒看懂
這道題如果問像D選項(xiàng)那樣的F檢驗(yàn)的p-value怎么算
為什么老師用這個(gè)公式而不用F=(S-I)乘以e的rT次方？
為什么價(jià)格下降就是backwardation ?判斷依據(jù)不應(yīng)該是F < S嗎？
老師，這節(jié)課是不是少將了t分布和F分布；卡方分布的性質(zhì)？
請問為什么答案里計(jì)算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，
p159, 可以再明確定義下這個(gè)F0減K中的K嗎
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請老師總結(jié)一下謝謝
老師我有兩個(gè)問題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
老師，C選項(xiàng)中的“roll return”、“roll yield”是個(gè)什么意思？還有，我覺得，講解老師畫的圖是有問題的，這個(gè)S>F,最后S、F聚集在一點(diǎn)，這個(gè)早期的S與最后聚集在一點(diǎn)的連線，為啥不會(huì)大于，早期的F與最后聚集在一點(diǎn)的連線，我不懂?
老師，這個(gè)F0+終值是現(xiàn)在0時(shí)刻知道以后要發(fā)紅利股價(jià)會(huì)下跌然后才要＋終值嗎，還有這個(gè)F0+終值表示的是什么呢，是相當(dāng)于未來T時(shí)刻的現(xiàn)值嗎
程寶問答
金程問答