Q請問過量峰度 這個知識點(diǎn)在數(shù)量分析哪里，Ppt好像沒有提到
老師 這道題location- scale invariance 怎么理解
這兩個題目n都大于30，且都是總體方差未知，為什么question1用正態(tài)分布，question2用t分布，是怎么區(qū)分適用什么分布的？
這塊是不是在強(qiáng)化段會詳細(xì)講，感覺沒怎么聽過。
題目中所有遇到的volatility都是標(biāo)準(zhǔn)差嗎
老師，我明白這題要用到99%分位點(diǎn)處的數(shù)值是2.33，在我們算出-3.1之后，3.1大于2.33,為什么就是小于1%了呢？ 老師，可以畫一張圖解釋一下嗎
請問這道題問的是expected excess return,是不是應(yīng)該把excess去掉？
題目中提到的SER，基礎(chǔ)班講義中并沒有講到，是在強(qiáng)化班進(jìn)行講解嗎？
如果滿足B中所說的鏡像，能說明什么問題？
說正態(tài)分布是thin tail 對嗎？
請問老師，這個公式在哪一個課件里面有，卡方分布里面沒有找到啊
請問第三個statement怎么翻譯？是股票波動解釋了36%的指數(shù)波動？還是36%的指數(shù)波動解釋了股票波動？
Heteroscedasticity exists if the regression residuals are correlated with their lagged values. 題目中這句話是描述的回歸模型中的殘差項(xiàng)，當(dāng)殘差項(xiàng)出現(xiàn)相關(guān)性時，能表示多元共線性嗎？ 多元共線性描述的是自變量之間的關(guān)系吧？殘差為什么也會出現(xiàn)多元共線性？
請問老師，這道題B選項(xiàng)的說法如果是完美共線性的話，也是高度相關(guān)嗎？如果變量X1能完全解釋并替代變量X2，此時X1和X2具有完美的共線性，那么X1和X2也是高度相關(guān)的吧？
請問這個公式是什么意思？cov（X,X)不是等于X的方差嗎，那這個公式是指cov（X,X)=x的方差 * cov（X,Y) ？又這里X=Y, 那不是兩個X的方差相乘了嗎？另外請問是怎么使用的？請舉一個相關(guān)例題，謝謝
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