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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
No33 這題的A選項為什么不對 波動率下降難道不應(yīng)該相關(guān)性也下降嘛
273題，A和C選項不理解。特別是C，業(yè)務(wù)條線之間的相關(guān)性會影響業(yè)務(wù)自身的決定嗎？
47題解析，lender擔(dān)心抵押品價值下降留存haircut，為什么是針對流動性風(fēng)險而不是市場風(fēng)險？
第568題，既然題目已經(jīng)提到mean reverting, 說明波動率之間的相關(guān)性小于0，問什么不就是VaR decrease?
老師，相關(guān)性等于1，風(fēng)險不分散吧，分區(qū)法為什么是獨立相加，應(yīng)該加上兩兩風(fēng)險的相關(guān)計算吧。
老師的視頻里好像也講了數(shù)據(jù)的私密性的影響是最小的，這題B到底錯沒錯，錯在哪兒呀？
講義說過流動性壓力測試頻率是每季度，這里又說每周（對公司）和每天（對市場），為什么有這樣的差異？
流動性風(fēng)險的內(nèi)容有30%比例，題目和標(biāo)題不能對應(yīng)上，前后跳躍頻繁，還請老師盡快調(diào)整。
流動性風(fēng)險的內(nèi)容有30%比例，題目和標(biāo)題不能對應(yīng)上，前后跳躍頻繁，還請老師盡快調(diào)整。
老師。96題的方法是聽懂了，但是我看答案，是60bp這列數(shù)字，全部加起來除以6得70.17，這樣算就可以的么？不是還要有現(xiàn)金流折現(xiàn)等等，我不理解
風(fēng)險溢價越高，未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和越低，債券越不值錢。那為什么還要選擇風(fēng)險溢價高的債券呢，收益率高那不是垃圾債么。
老師，第八題的第二個零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流??？n不是等于1嗎？
老師你好，這邊市場價格是每一期的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，這樣的話在已知市場價格的情況下每一期對應(yīng)的z-spread是同一個嗎
請問老師這題怎么做，看答案寫得很簡單，并沒有理解這首道什么意思，又為什么不涉及6個月現(xiàn)金流折現(xiàn)？也不太懂這類問題怎么做。感謝
老師你好，我想問一下為什么算V floating的時候直接V3等于1million加上25000折現(xiàn)呢， V9和V15沒有現(xiàn)金流嗎？不需要折現(xiàn)嗎？
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