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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，計算VaR的公式里α不應(yīng)該是顯著性水平嗎？為什么答案是1-99%的置信水平？
請問老師，reverse repo和repo的增加為什么都會使liquidity 增加呢？還有overnight loan/overnight borrowing 增加為什么流動性也增加呢
a選項，信用衍生品增加了復(fù)雜性和不透明度，導(dǎo)致金融危機(jī)也有這方面的原因吧
精 B選項的后半句為什么是對的呀？可以詳細(xì)解釋一下嗎？C錯在了防御性工具是嗎？
老師您好，視頻大概48:50的時候，老師說獲取現(xiàn)金的能力越強(qiáng)，融資流動性風(fēng)險就會更強(qiáng)，不是應(yīng)該更弱嗎？
在相關(guān)性的均值回歸模型中，均值回歸速度alpha可能在0-1之外嗎？比如負(fù)數(shù)或超過1？
請問老師，這里第三個說法，提高統(tǒng)計學(xué)顯著性怎么理解，可以用式子解釋一下嗎？謝謝
極端壓力情況下用一個alpha表示pd和敞口間的相關(guān)性。那為什么上面非極端情況也有alpha
之前網(wǎng)課老師說事件空間的時候提到既違約又不違約和這道題說的只有兩種可能性矛盾嗎
感覺流動性風(fēng)險很散亂，然后學(xué)完后不知道學(xué)了什么，也記不起來具體的知識點，怎么辦？
老師，第四個表述說EVT的置信區(qū)間更寬是由于他的漸進(jìn)性和數(shù)據(jù)稀缺，這個“due to”怎么理解？
這道題說利率風(fēng)險更小是因為借短投長的利率波動性更大所以更可能有收益？還是怎么理解呢？
老師，47題系統(tǒng)性風(fēng)險一般不能被消除吧？感覺老師表達(dá)是不是不太精準(zhǔn)？
這個VAR（10%）指的是顯著性水平10%是嗎，也就是有90%不會超過var值，有10%會超過var值，這個意思吧。
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶要求，可以在解釋下是怎么會導(dǎo)致日間流動性短缺的嗎？
程寶問答
金程問答