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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
f現(xiàn)？F不是遠期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強化老師說過除了 S大于F 還有 期貨F未來小于現(xiàn)在F，C也可以呀
設(shè)遠期匯率是F0，應(yīng)該是1B=F0A吧？那為什么是B乘以F0是A？應(yīng)該是B除以F0吧？
這里想f(x^y)為什么是f(x,y)的概率呀
這里X小于等于64.12為什么就是F（64.12），這里的F是什么？
1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
short the basis是不是可以這樣理解，根據(jù)需要，未來需要買入現(xiàn)貨，但又擔心未來現(xiàn)貨價格變高，所以決定當前時刻買入期貨，價格F0,當未來價格上漲時候，期貨價格也上漲到F1，未來現(xiàn)貨買入價格
F-test 跟F-統(tǒng)計量是一回事嗎？題干沒看懂，題倒是猜對了。F統(tǒng)計量不是只有在F檢驗的時候才有的么
為什么在計算1份價格為f的short call + long 若干份stock的組合價值時，是減去f，而不是+f
老師，F-K/(1+R)t，這個公式中，F代表什么呢？
upward趨勢下，為什么f大于z？downward趨勢下，為什么f小于z？
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F1.5應(yīng)該是乘以3，F2乘以4這么算吧？
根據(jù)梁老師課件上的圖 F小于S 未來的F不應(yīng)該會上升然后 s下降 直到S等于F嘛？
F分布中n-k-1中的k是什么意思
請問這題里的F(1.645)和F(2.33)的值是怎么得出來的？
程寶問答
金程問答