金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)N是什么？
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋?zhuān)?i class="highlight">F也是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？
在做假設(shè)的時(shí)候，借S0買(mǎi)現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出期貨，到期時(shí)歸還s0乘以1+r的t次方，這個(gè)可以理解，但是收入F0是怎么來(lái)的？為啥賣(mài)出期貨，到期時(shí)是收入F0
老師，我記得在講強(qiáng)化班的時(shí)候說(shuō)，roll yield=S-F，它的本質(zhì)是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應(yīng)該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
為何402題可以用簡(jiǎn)單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來(lái)計(jì)算F rate；但是403缺不能用這種簡(jiǎn)化的乘法，必須用正常的1＋rate的開(kāi)次方呢？什么時(shí)候可以用簡(jiǎn)化乘法呢？
老師，forward和futures價(jià)格公式F = S*e^rt 是不是一樣的？估值公式V = F - S*e^rt是這樣的嗎？為什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考慮分紅成本等）
老師好^o^ 如圖，53題，問(wèn): 1、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)只包括:t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)嗎，或者說(shuō)在FRM-1級(jí)中，可以這樣說(shuō)？ 2、在F檢驗(yàn)，聯(lián)合檢驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)量是如何計(jì)算??？
老師好，本題中的例題，我可否使用無(wú)套利來(lái)計(jì)算？第一步：△=（1-0）/（11-9），得出△=0.5，第二步：11*0.5-1=（10*0.5-f）e^rt，得f=0.54
聯(lián)合概率的分布函數(shù)是f(x,y)=kxy, 求X+Y>5 的概率為什么直接用f(x,y)=k*3*3 ? 沒(méi)有徹底明白概率分布函數(shù)和 X+Y > 5 的關(guān)系。 請(qǐng)老師給予解答。
這里F（1.645）和F（2.33）是查的Z-table嗎？ 我查的Z(1.65)=0.0495，Z（2.33）=0.0099，出現(xiàn)了Z（2.33）反而比較小的情況，雖然兩個(gè)數(shù)絕對(duì)相減還是能得出0.04，這樣的計(jì)算是否有錯(cuò)誤？
她說(shuō)“平倉(cāng)的時(shí)候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實(shí)是遠(yuǎn)期，期貨都可以對(duì)吧？請(qǐng)問(wèn)以下理解對(duì)不對(duì)？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)公式要不要記，這是總的與部分比較的f test
Dv01的face value是多少？ 1usd嘛？F指的也是face value嘛？
老師這題的F檢驗(yàn)最后一個(gè)有點(diǎn)看不懂
老師，能講一下方差檢驗(yàn)，f分布和卡方分布的區(qū)別和用法嗎
程寶問(wèn)答
