全部 >
久期
請老師解釋一下397題，這個題里面因為我看到了利率，所以想到了久期和凸性，然后一直在猶豫b和c，但是看了答案，說是因為期貨的逐日定式的原因，但是我還是不太明白這些選項和問題的關系。 還有403題題目
利率是反向關系，利率上升，歐洲美元期貨下跌，因此進入歐洲美元期貨空頭能在利率上升時獲利。這是答案解析。我的問題是，久期不管是正是負，不都是代表著利率變動和價格變動是反向關系嗎，和DV01是正的有什么關系，正的DV01指的是我持有這個組合，是這個意思嗎？
老師好，這個題的意思是用變動10bps的有效久期和凸性來估計下降100bps時的價格變動百分比嗎？我之前理解De=(P＋ - P-)/(2Δy*P)和Ce =(P＋ ＋ P- - 2P)/(P
is less than the risk of a coupon bond of comparable maturity.（這前后兩句話有關聯嘛，前面是說把原債券映射成maturity是久期的零息債，后面拿來
老師請看下這個題，首先只考慮本金或者久期，那么如題所述的rate升高對減少NP對嗎？var的部分呢，是不變嗎，如果這么理解A和B選項應該是對的。D選項undiversified是零時刻現值乘以
程寶問答
金程問答
