全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里Yt表示銷售量，L1t等表示四個(gè)季度的啞變量。這頁ppt是在解釋為啥啞變量陷阱會(huì)導(dǎo)致完美的共線性。但是我想問一下，第一是為啥L1t等于1，其他的都要是0？第二是不懂為什么d4＝1-d1-d2-d3，即d4可以由其他的d表示，這里的d代表什么呢，是d1+d2+d3+d4＝1么？
不是有超額抵押?jiǎn)?那為什么D還能說現(xiàn)金流一樣？
老師請(qǐng)問D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對(duì)流動(dòng)性越不好呢？不是存儲(chǔ)金額越大，現(xiàn)金流越大，流動(dòng)性就會(huì)越好嗎？謝謝~
就duration estimate為什么講義上的公式是，減去D，老師講的公式是, 減去D*.D是MACAULAY duration。D*是modified duration是不一樣的。
請(qǐng)問d2還是-d2是distance_to_default？謝謝
N(d1)與N'(d1)有什么區(qū)別？
老師，為什么d1一定大于d2？
請(qǐng)問N(-d2)等于1-N(d2)嗎？
39d don’t we have some case exist like this? On answer D
請(qǐng)問commodity forward contract （cont‘d）這個(gè)cont‘d是什么意思
為什么d是錯(cuò)的？ 如何理解d中劃紅線的部分？
為什么是求N(-d2)而不是求N(d2),違約概率是一直是N(-d2),還是有時(shí)候是N(-d2)，有時(shí)候是N(d2)？
D選項(xiàng)，股指好像只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)多吧
老師，為什么D選項(xiàng)說短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯(cuò)的呢
答案是D 這里為什么不考慮var 不符合次可加性
程寶問答
金程問答