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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，沒有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計(jì)算p是需要減去q的；為什么計(jì)算f的時(shí)候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
F檢驗(yàn)，老師說其實(shí)是雙尾，那假設(shè)α=5%，時(shí)我查表時(shí)是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
第四章64頁中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計(jì)算結(jié)果得不到1.35
Sortino Ratio 公式中 N表示 number of observed losses, 那么公式分母中為什么不直接用1/N而是用了1/N-1，請(qǐng)問其中這個(gè)N-1的邏輯是什么？
這里的N*R^2,是什么意思？n是什么？R平方還是決定系數(shù)？懷特檢驗(yàn)公式里哪里是n ?
請(qǐng)問下有沒有其他除以根號(hào)n-1或者n-1的，好像有個(gè)跟樣本有關(guān)有n-1
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時(shí)VAR=10，n=100時(shí)VAR=100
只要是sample 所有需要除以n時(shí)都要除以n-1嗎
為什么N（d1）和N（d2）都取1？
670 這里沒有sigma，如何計(jì)算N(d1)、N (d2)
為什么N(-d1)會(huì)變成1-N(d2)
請(qǐng)問n-k-1里的n和k分別代表什么
為什么獨(dú)立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出來不是要帶平方嗎？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
程寶問答
金程問答