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信用風(fēng)險(xiǎn)
請問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個10和無窮代表什么？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
這道題按理說不應該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
老師上課說信用相關風險var要求99.9%，信用風險要求單邊99%，這里兩個都是信用風險，要求不一樣，怎么理解
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應該排序為4還是5。
為什么信用利差增加，信用資產(chǎn)的價格會下跌？是因為都去投資高風險低信用資產(chǎn)，那信用資產(chǎn)的價格不是會隨著需求的上升而上漲么？為什么下降？另外為什么haircuts會下降呢？
老師這個期貨的價值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
第三題 ，是否可以用 計算器n，pmt，pv，fv，計算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計算f2，3
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