金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
N(-1.5)的面積為什么就是0.0668
該ratio根號(hào)里1/N—1怎么理解
殘差方差分母沒(méi)有n-1嗎
這個(gè)題的解析中的N是什么？
老師寫的ELp=n ELp，這里對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)這道題，一個(gè)S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認(rèn)為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
請(qǐng)問(wèn)如圖 最后一個(gè)縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請(qǐng)問(wèn)z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說(shuō)自由對(duì)對(duì)吧？謝謝
所以是說(shuō)債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒(méi)有聽(tīng)懂。F ratio的公式怎么是這樣的
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來(lái)F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過(guò)查表得出F(1.5)是0.9332，這個(gè)數(shù)對(duì)么？貌似和老師算出來(lái)的不一樣呢
多元回歸不是應(yīng)該用F檢驗(yàn)嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁(yè)為什么給定一個(gè)F后 均值就是aF 標(biāo)準(zhǔn)差就是更號(hào)下一減a的平方？
不是說(shuō)F分布在檢驗(yàn)線性回歸時(shí)要所有數(shù)據(jù)嗎 為什么C是partial也對(duì)？
程寶問(wèn)答
