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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
初始價值 為什么不是20*delta+f,感覺short 1份call 難道不是收到期權(quán)費嗎？視頻位置23:45
老師你好，F檢驗和T檢驗在檢驗多重共線性的原假設(shè)是什么？選項中的partial slope coefficient又是什么？
你好老師算完這個f=多少多少是現(xiàn)價對嗎，不是期貨價格，如果期貨大于現(xiàn)價，就有套利機會，是嗎
39題，F檢驗的分子不是ESS/K-1嗎？這個題目的K是2，分子不是為ESS/2-1嗎
34題老師這里講的forward price 的公式和F=S0·Exp（R·T）有點混亂，老師麻煩詳細講講遠期合約定價
311:老師，這道題答案用的是（f-k）e^-rt，為什么不能用1050-1000e^-4%*0.75呢，1050為什么也要折現(xiàn)呢
54題, F test不包括b0, 但記得ANOVA TABLE里 t-test也有bo的 test呀。所以到底b0要test嗎？
這題沒太明白，是不需要公式計算，是嗎，怎么就是F-K了呢，正常的不是S*e的嗎
老師，請問一下30題F檢驗中t1,t2所代表的含義是什么？還有，這個公式很陌生，容易考到嗎？
老師，為什么多重共線性可以通過F檢驗，不可以通過t檢驗，不理解這句話，麻煩解釋一下
這里折現(xiàn)為什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來算？
如果F指合約約定的價格，Se∧rt是指預(yù)測的未來的價格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣出期貨 買入現(xiàn)貨嗎
老師，沒有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計算p是需要減去q的；為什么計算f的時候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
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