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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為何殘差的自由度是N-2，總體的自由度是N-1?
為什么題目的解析最后說n沒有提出，就可以直接不管n？
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
老師，我不太清楚，為什么這里，t對應(yīng)的就是n-2呢？之前不是一直n-1嗎？什么時(shí)候是n-2呢？
有個(gè)題計(jì)算協(xié)方差用的n-1 我不太明白 ，樣本方差是除以n-1,可是上課好像沒有提過協(xié)方差或者均值用n-1
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時(shí)，Test statistic的計(jì)算方法
老師，押題84題，周老師說永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
分母是根號(hào)下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應(yīng)該是根號(hào)下p（1-p）呀？！
N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?
107題，分母原來是NL為什么代數(shù)的時(shí)候不是n=10000，卻代了根號(hào)N?
不用會(huì)計(jì)對沖是不是就是 profit=（第n年價(jià)格-第n-1年價(jià)格）*數(shù)量
call的asset or nothing是S0N(d1), cash or nothing=pv(k)n(d2)；put呢
t分布的方差為什么是n/n-2 在那個(gè)部分講的啊 不太記得了
standard error of alpha是西格瑪/根號(hào)N，就是用TEVt再除以根號(hào)N，tracking error of alpha是西格瑪（Rp-RB）。
程寶問答
金程問答