金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)回報(bào)相對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率導(dǎo)致S>F？
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對(duì)的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個(gè)小錯(cuò)誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個(gè)季度的，四次方的話就是一年的了
對(duì)CIP公式表達(dá)的含義有點(diǎn)迷糊。這里的F是forward exchange rate對(duì)么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗(yàn)（t檢驗(yàn) z檢驗(yàn) p值檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn)）都有一個(gè)共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗(yàn)結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，不拒絕？
請(qǐng)問(wèn)put的行權(quán)概率是1-N（d1）還是N(d1)-1還是說(shuō)兩個(gè)答案是一樣的，等于N(-d1)？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里面t分布的方差公式 n/n-2 , n代表是樣本數(shù)還是自由度呢？謝謝， 還有如何理解t分布的方差大于1
老師，如果這道題給了樣本容量n，那標(biāo)準(zhǔn)差還需要÷根號(hào)n嗎？
請(qǐng)問(wèn)紫色圖上的N(D1),N(D2)的累計(jì)概率標(biāo)的正確嗎
權(quán)證的計(jì)算公式中M和N分別代表什么，這里的N為什么等于2
怎么解釋這里SER計(jì)算公式那是n-df了, 不是n-k-1嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題第一步計(jì)算N，N為什么是10，我覺得是11
做多元線性回歸時(shí)，是n＞30時(shí)查z表，n＜30時(shí)查t表嗎？
老師好，n時(shí)刻上面的A/i折現(xiàn)是怎么得出-A/i（1+i）n次方的？
程寶問(wèn)答
