老師，請問有什么英文類的網(wǎng)站或者公眾號推薦（適合在手機(jī)上看的），方便每天可以看看英文金融實(shí)時(shí)新聞。
a選項(xiàng)說的不是信孚銀行因?yàn)楫a(chǎn)品過于復(fù)雜導(dǎo)致客戶過于依賴顧問，這是問題而不是教訓(xùn)吧。a是不是也應(yīng)該是錯的
tracking error volatility=σ（Rp-Rb），這里是表示σ乘以（Rp-Rb）？這個值題目都是給定的么？需要單獨(dú)算嗎？
所以d是不對嗎 但是老師不是說d是對的嗎
B為啥不對呀
Var值的confidence level怎么理解是反著的
basis risk有網(wǎng)課介紹嗎？
老師麻煩解釋一下A
什么叫下半方差以及半方差，我感覺SR上課的時(shí)候一帶而過，好像沒講太仔細(xì)，從課件來看SR的分母還是跟自由度有關(guān)的，分母一般可以用其他什么率來代替么？不然計(jì)算會算死吧
undertake 和assume的區(qū)別是什么，聽老師的 意思是assume是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意思，那么undertake不也是承擔(dān)的意思嗎；老師說avoid是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的意思那么和not assume的區(qū)別是什么呢
老師這道題可以解析一下么
A里，風(fēng)險(xiǎn)四種選擇里說對于avoid的風(fēng)險(xiǎn)，就是不做啊，既然不做，那干嘛要選擇衍生品進(jìn)行對沖呢？如果retain所以需要降低風(fēng)險(xiǎn)，用對沖我理解，但是avoid還做mitigate我就不懂了。
表格中給到的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么不等于后面一列的expected的值減去無風(fēng)險(xiǎn)利率？
為什么反洗錢是有風(fēng)險(xiǎn)的啊，不應(yīng)該洗錢才是有風(fēng)險(xiǎn)的嗎，違背了政府的規(guī)章制度
老師同質(zhì)預(yù)期不是威廉夏普提出的嗎針對的是cml作出的假設(shè)啊，書上關(guān)于馬克韋茨有效前沿假設(shè)沒有這一條啊，他們二者的假設(shè)老師可以總結(jié)一下嗎，第一張題圖片是威廉cml的假設(shè)，第二章是馬克韋茨有效前沿的假設(shè)啊
程寶問答
金程問答