不是很懂為什么pho沒用，課件上有寫"可加性"嗎。
CDS可以不發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)嗎？沒有這么絕對(duì)吧？
RAROL適用范圍窄能詳細(xì)解釋一下嗎
這兩道題啥區(qū)別，一個(gè)說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)上升，一個(gè)說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不變。
為什么如果實(shí)際（預(yù)期）收益率大于模型理論收益率，則股價(jià)是低估的，如果實(shí)際（預(yù)期）收益率小于模型理論收益率，則股價(jià)是高估的。 建議這么記憶：價(jià)格與收益率反比。距舉例中還是沒看懂
不明白為什么不選finance ，這些活動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表有影響的??？？！
long stock和short put option沒有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)?。?？？
對(duì)沖基金有什么不一樣的？
這個(gè)題用的APT里面哪一個(gè)原理？宏觀因子還是基本面？怎么理解的？
能不能講一下每個(gè)選項(xiàng)，這老師視頻講解啥都沒說
這里的3%為什么是alpha?
不是現(xiàn)貨大于遠(yuǎn)期 bias增大嗎 虧錢
所以cyber risk 既屬于 operational risk 也屬于 reputation risk對(duì)嗎
為什么還要降低利率？
請(qǐng)問這道題的答案為什么只加前四個(gè)因子的值，而不加at&t的erp*beta， 即使根據(jù)apt模型的公式，也有一項(xiàng)是beta*（E（Rm）-r）+....的呀，也就是capm的部分呀
程寶問答
金程問答