這個(gè)題答案有問題把，為什么是BD
怎么理解Loss mutualization may not spread all the losses among participants. 為什么風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制不能分散所有的損失
Pv為什么要按負(fù)號(hào)，不按會(huì)怎樣
直接用計(jì)算器，N=4 PV=-102.7 FV=100 PMT=2計(jì)算出I/Y=1.3028 乘以2是2.605約等于2.61這樣可以嗎
請(qǐng)問portfolio granularity是什么意思，可以詳細(xì)介紹一下嗎？
老師好，請(qǐng)問這一題B選項(xiàng)是什么意思？Creating short-term lending facilities against high quality collateral
The value of call option 怎么算？
老師這里說要使對(duì)沖可能的話，現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格要同方向變動(dòng)，但是為什么講義上又說期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格是反向變動(dòng)的呢？
老師您好，像這種Catastrophe (CAT) bonds，請(qǐng)問考試會(huì)考嗎？似乎視頻上老師沒有講？還是默認(rèn)我們已經(jīng)知道了的？ 如果考試要考，請(qǐng)問會(huì)考哪些知識(shí)點(diǎn)？
這里不用考慮權(quán)重嗎
為什么不是b
請(qǐng)問，這道題A我算出來的最大收益K2-K1＜0，怎么證明價(jià)差不能大于執(zhí)行價(jià)格差？
A項(xiàng)的預(yù)期損失不是可以通過產(chǎn)品價(jià)格來抵消嗎？為什么說降低到大約0是錯(cuò)誤的？
這題
老師這個(gè)行權(quán)時(shí)間要怎么看呢 指數(shù)上是T-t 如果可以提前行權(quán)那么應(yīng)該在T時(shí)刻行權(quán) 還是t時(shí)刻行權(quán)要怎么理解
程寶問答
金程問答