金程問(wèn)答
公式里的T和t 分別指什么？
老師，金融危機(jī)期間，政府為什么是創(chuàng)造長(zhǎng)期借貸便利，不是短期，不明白為什么選B
老師求第五年的累積違約概率我會(huì)算，后面的那一步到底是個(gè)啥呢
老師，這題的2涉及credit limit，不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
一份treasury bond是十萬(wàn)嗎
這道題能麻煩老師詳細(xì)講解一下嗎
老師可以解釋一下ab選項(xiàng)嘛。A選項(xiàng)為什么是test的是residuals。B有點(diǎn)沒(méi)懂哪里錯(cuò)了
binary probability distributions這是什么
老師這一題考的是啥內(nèi)容 GFC是啥
老師好，對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的解決方法不是只有risk avoid/transfer/retain/mitigate嗎，哪來(lái)的risk reduce
new covariance計(jì)算原理是什么
he carry roll-down (USD) is therefore: 2 97.033-96.102=2.931這句解析沒(méi)看懂怎么得到2.931的
解釋一下本題的A選項(xiàng)
(?_i ) ?^2=γ_0 γ_1 R_(m*i) γ_2 R_(m*i)^2 η_i; (?_i ) ?=R_(P*i)-α ?-β ?R_(m*i), 請(qǐng)問(wèn)考試的時(shí)候公式也會(huì)長(zhǎng)這樣嗎
我覺(jué)得這一題的解析是有問(wèn)題的，題目問(wèn)的是“哪一個(gè)最不可能描述雙邊結(jié)算的場(chǎng)外衍生品交易的問(wèn)題”loss mutualization是one of advantages of central clearing, 本來(lái)就不是OTC derivatives market里面會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題啊 選D說(shuō)不通吧
程寶問(wèn)答
