久期是這一節(jié)的嗎
early summer不應(yīng)該是正向市場(chǎng)嘛 表格已經(jīng)是清楚的表明了 為什么還要說他是反向市場(chǎng) 即使D選響的解釋是正確的可他說early summer是正向市場(chǎng) 完全就是違背了表格的數(shù)據(jù)啊 為什么還要選 真的很不理解
能不能換一個(gè)老師講習(xí)題，這個(gè)人講得不清不楚，問為什么不選其他選項(xiàng)，答因?yàn)楹驼_答案不一樣。。。麻煩換個(gè)有能力的老師好么，大家花錢花時(shí)間聽課，不容易
壓力測(cè)試的假想情景在講課中也講到過，其中一部分的情景就是通過歷史極端情況，再調(diào)整得更嚴(yán)重一些，來當(dāng)做情景嗎？這不就是D中所說的以歷史為出發(fā)點(diǎn)嗎？
是否可以理解為，在同一個(gè)市場(chǎng)中，里面投資組合的Treynor ratio都是一樣的，因?yàn)镋(Rm)和Rf兩個(gè)參數(shù)相同？
為什么這么除啊
債券和股票不應(yīng)該是互相競(jìng)爭的投資產(chǎn)品嗎？債券信用下降買的人少了，投資者資金不就流向股票了導(dǎo)致價(jià)格上升嗎？ 類似于利率上升股票價(jià)格上漲，債券價(jià)格下降。
這個(gè)risk metrics具體是什么，講義上有定義嗎？
請(qǐng)問老師，這里借現(xiàn)貨拋后，得現(xiàn)金買期貨，怎么還有資金投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
這個(gè)課件上好像沒寫呀？（可能我瞎
f分布視頻里老師都沒怎么講 直接略過的。。。
coupon rate和YTM的關(guān)系是什么呀？
為什么用(1＋5%/360)^365 = e^x, x算出來是5.069%是錯(cuò)的
這里的excess kurtosis是什么意思，為什么后來成了3.25 students t不是接近正態(tài)分布嗎，那么偏度應(yīng)該為零??？
請(qǐng)問老師Market-not-held order是什么？不記得有這種·指令了 視頻老師說和Discretionary order一樣是用于delay的 。是這樣嗎？ 感覺不是吧。也不知道怎么翻譯 是什么意思 求賜教
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