金程問(wèn)答
老師，這題如果算profit，這樣算對(duì)嗎？ 1、long call：100-97-7=-4 2、short call：-（-3）=3 profit=-4+3=-1
老師，講義上說(shuō)了有風(fēng)險(xiǎn)厭惡啊。
老師，首先late trading，基金公司不是都會(huì)設(shè)置申贖截止時(shí)間嗎？ Broker怎么幫客戶做late trading呢？
為什么是10筆現(xiàn)金流
請(qǐng)把short和long的收益都列出對(duì)比一下吧
算出來(lái)組合的DV01以后，怎么判斷要long還是short呢？
老師，根據(jù)課上的說(shuō)法short hedge position是通過(guò)short future來(lái)對(duì)沖，但是short future是basis越小越有利，為什么和這里的正確答案不一樣？
題目中的80%和20%是不是干擾項(xiàng)？有用嗎
所以問(wèn)題問(wèn)的what is CAPM forecast for Dow意思就是求Dow的expected excess reture嗎？是怎么看出來(lái)的？這道題老師真的講得太不清楚了，強(qiáng)烈建議跟老師反饋一下。
老師，可以具體解釋一下C選項(xiàng)嗎
可以再解釋一下D嗎？
選項(xiàng)C跟D、以及Pearson是不是一回事啊，都是求的線性的。選項(xiàng)C構(gòu)建這么個(gè)相關(guān)性還能求出來(lái)其他什么么？
老師好，從哪兒看出樣本方差是5%，總體方差是4%
RAROC是什么知識(shí)點(diǎn)，想麻煩老師講解一下
老師，這題如果是put option呢，如果出現(xiàn)分紅put option的價(jià)格是對(duì)于歐式或者美式都會(huì)上升嗎？
程寶問(wèn)答
