該題是不是問的是portfolio的價(jià)值？如果是這樣，portfolio的收益率要比capm算出來的要低，價(jià)格應(yīng)該是高估。
老師好，期貨溢價(jià)是什么意思？
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)？不是應(yīng)該投資者減少購買該種產(chǎn)品嗎？
請問老師，B是什么線?。?
老師，殘差項(xiàng)和白噪聲的區(qū)別是什么？殘差項(xiàng)服從正態(tài)分布嗎？
請問C D選項(xiàng)是用哪個(gè)數(shù)字算出來的呢？是錯(cuò)在哪里呢
你好老師這個(gè)題問的是什么什么占比？問題是啥意思為什么和有關(guān)系不是問的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)=β，不是吧
為什么interest. Beta是-0.5
tracking error 指的是什么
老師 這題我就算公式帶對了 但計(jì)算明顯出了問題 能不能請老師展示一下呀
surprise相當(dāng)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
B的話為什么報(bào)告會(huì)影響
Semi-standard deviation是半標(biāo)準(zhǔn)差
為什么集中度風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？
為什么HML的是減去
程寶問答
金程問答