金程問(wèn)答
老師，CAPM不是APM中特殊的一種嗎？CAPM要求均值方差框架，為什么A不對(duì)呢？
為什么CML在SML上？
這里最后一句話怎么翻譯？為什么是選不正確的，而不是正確的。 D選項(xiàng)為什么是調(diào)整預(yù)期損失，講的時(shí)候說(shuō)的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的回報(bào)啊。 C選項(xiàng)講的也不清楚，后半句怎么就是可以是對(duì)的。
課后有道題是用beta*ERP直接得出答案 為什么這道題要用apt
這個(gè)題目里的知識(shí)點(diǎn)教材上哪里有呀？
怎么理解ABS的waterfall
為什么這個(gè)LBI面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)呢？這個(gè)LBI不是local bank嗎？怎么說(shuō)他沒(méi)有降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)呢？降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生在什么金融機(jī)構(gòu)？
你好，這個(gè)算E2的時(shí)候，題目說(shuō)GDP上升了5%，那算E2的時(shí)候不應(yīng)該是用11%了嗎？
老師，LTCM為什么在波動(dòng)率高的時(shí)候賣期權(quán)呢，這里的期權(quán)有沒(méi)有具體分put還是call？我知道波動(dòng)率降低期權(quán)的價(jià)值會(huì)下降，那賣期權(quán)怎么理解呢？
老師這里不用考慮資產(chǎn)的久期嗎？
請(qǐng)問(wèn)信息比率的分母到底是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差啊，不應(yīng)該是tracking error volatility么，應(yīng)該是方差，這里為什么開根號(hào)
a loss spiral generates a lower new position value than a margin spiral.不是損失螺旋嚴(yán)重程度低于保證金螺旋的意思嗎？我沒(méi)大理解這題目。
volatility是什么
A哪里錯(cuò)了呢
老師，請(qǐng)教一下APT模型中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子不考慮相關(guān)性因素嗎？但是在現(xiàn)實(shí)世界中，GDP與利率是存在一定相關(guān)性的。
程寶問(wèn)答
