精 為什么這題用的是8%而不是6%呢
這個協(xié)方差計算器能按出來嗎？
請問zero net investment既然是凈投資是0的情況，那這樣為什么還存在套利的可能？另外，老師所講可通過反向操作構(gòu)造zero net investment，進(jìn)而獲得套利，這個是不是就是hedge呢？能否給與解釋？
這題什么意思？完全看不懂，課件上也沒提到這部分內(nèi)容。關(guān)于季節(jié)性，都是說用啞變量來處理，可這里用的是滯后多項式的方法，具體是怎么回事，請老師詳細(xì)說明一下，謝謝。
可以講一下其他選項嗎？
老師你好，為什么這道題我這樣做算不出來正確答案？
他一共做了哪些操作
選項D后半句是什么意思呢
講義上說是董事會定風(fēng)險偏好，講義上沒說SENIOR MANAGEMENT啊
請老師再解釋一下d選項，d選項它里面還說到了非系統(tǒng)什么的，在APT里面，所測量的不應(yīng)該都是系統(tǒng)性的嗎？
老師，這題d選項firm specific risk明顯是APT不包含的。周老師基礎(chǔ)課里強(qiáng)調(diào)過很多次了（講到與多因素模型的時候），我兩個截圖麻煩看下。這道題出的有問題吧，我看了其他同學(xué)的提問，答疑老師對于這個都是答非所問
老師可以解釋一下什么是call option嗎這個和long position有什么區(qū)別
老師為什么netting可以風(fēng)險緩釋呢, 可以解釋一下嗎? 有沒有什么例子
老師，可以解釋一下D選項嗎？不是特別理解
老師，可以詳細(xì)解釋下保證金螺旋和損失螺旋的區(qū)別嗎
程寶問答
金程問答