請問其他選項(xiàng)錯(cuò)在哪理
老師好，處理尾部風(fēng)險(xiǎn)的不是VaR理論嗎？極值理論具體要怎么用？能否例舉幾個(gè)公式？
老師，這題的apt里面的excess return6%，為什么沒有乘上beta0.8呢
請問B為什么不是市場風(fēng)險(xiǎn)，C為什么不是策略風(fēng)險(xiǎn)
請解釋一下這三個(gè)謝謝，沒聽懂他講的是啥
這題我還是區(qū)分不了事實(shí)和各人預(yù)期個(gè)人想法之間的區(qū)別是什么？
不理解，為什么他們在一條SML線上？TR值是一樣的？
老師能說說CDO產(chǎn)品不同層級的區(qū)別嗎？優(yōu)先層中間層最優(yōu)層誰先收到還款現(xiàn)金流？哪個(gè)層級受到的風(fēng)險(xiǎn)最大？
你好，對沖的本質(zhì)難道不就是零和博弈嗎? 看了一些回答里提到的突發(fā)性事件使得模型不夠完美，但突發(fā)事件不應(yīng)該同水平影響交易雙方嗎？在什么情況下可以佐證理論上的零和博弈會(huì)像一和博弈移動(dòng)，能不能提供例子輔助理解一下呢？謝謝
請問risk appetite, risk profile, risk capacity有什么區(qū)別
精 題干問的是什么意思？沒看懂？是否之后解析的時(shí)候題干和選項(xiàng)也可以給一下中文解釋
A為什么不對呢？ 有限前沿上不是收益最大化的組合么？
請問判斷高估還是低估是以誰為基準(zhǔn)的？CAPM算出來的值不應(yīng)該是理論上資產(chǎn)應(yīng)該的價(jià)值嗎？不是應(yīng)該將實(shí)際的值跟理論值相比較嗎？
老師可以把這題的知識(shí)點(diǎn)講一遍嗎，課程當(dāng)中沒有提到哎
是否可以這樣理解：選項(xiàng)其實(shí)都是正確的，但是結(jié)合題干，這一題選C最合適。
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