請問老師那里有說過capm是normally distributed呢？可以解釋一下為什么它是normally distributed嗎
老師CD選項(xiàng)的高估低估說的是什么呀
老師您好，請問actual-expected之后，為什么還要乘以β
請問老師這里的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移特指信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移么？其他類型風(fēng)險(xiǎn)不涉及轉(zhuǎn)移
請問E（Rp）-Rf和E（Rm）-Rf的區(qū)別
想給老師簡單提一個(gè)小意見，有些地方比喻真的不用太多，反而越聽越糊涂了
老師，求波動(dòng)率就是要求標(biāo)準(zhǔn)差么
specific risk與特定對象有關(guān)，和credit risk應(yīng)該怎么區(qū)分？
為啥不選擇B?
ERM 和D 有什們關(guān)系呀，不太理解為什們選擇這個(gè)
B選項(xiàng)如果可以賣空的話不就有可能會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)超過相關(guān)系數(shù)為1的組合了嗎？
請問為什么equity risk premium就說market risk premium呢？
請問為什么這里的TE計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差后面是-2rhosigmaAsigmaB，而我們考慮權(quán)重的時(shí)候就變成了+2rhow1w2sigma1sigma2了呢？怎么就是一個(gè)加一個(gè)減呢？
老師A是哪里不對
怎么從第二步變到第三步的？ 整個(gè)過程可以詳細(xì)解釋一下嗎
程寶問答
金程問答