請(qǐng)問16題關(guān)于月度—年度收益率標(biāo)準(zhǔn)差的轉(zhuǎn)換，如果用Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)去理解，那【σ（12*月收益率）】的平方是等于12*【σ（月收益率）】，追蹤誤差是要給月度追蹤誤差×根號(hào)下12。但如果用【σ（aX）】的平方=a平方*σX平方理解，又不對(duì)了，年度追蹤誤差不就是12個(gè)月度追蹤誤差？
關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，為何選B呀。
Erm為什么是8%
當(dāng)前的房地產(chǎn)爛尾問題，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種嗎？美國(guó)是否發(fā)生過類似的問題，
不理解解析這句話, The market portfolio is the MOST EFFICIENT mix of risky assets but the CAPM does not restrict all investors to prefer a beta of 1.0.是說市場(chǎng)組合的beta等于0嗎, 但是不應(yīng)該等于1嗎
組合的超額收益6%和組合的alpha4.5%有什么區(qū)別？
第29題為什么alpha指的是無風(fēng)險(xiǎn)利率呀 還有treynor ratio公式的分母不應(yīng)該是erp-rf嗎 這怎么只有erp
假設(shè)hedge匯率風(fēng)險(xiǎn)或者利率風(fēng)險(xiǎn)，是通過在場(chǎng)外OTC定制的 Swaps類互換產(chǎn)品（比如固定利率換浮動(dòng)利率，或者幣種互換），兩個(gè)對(duì)手方根據(jù)底層資產(chǎn)的變化結(jié)果，按照合約進(jìn)行交割，為什么不算零和游戲？
保險(xiǎn)不是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移么 為什么老師剛才說給車買保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)緩釋啊
精 您好老師，為什么限定Gap的同時(shí)也會(huì)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)？
老師已知兩種證券的β系數(shù)，如何求該組合的β系數(shù)？直接就是加權(quán)平均就行嗎？
FRM主要看圖像能力，計(jì)算能力，還需要多角度思考能力吧
最后一個(gè)的收益分布為啥是無偏的，
老師，這題目中第二個(gè)選項(xiàng)B的后半句說 CRO可以有虛線匯報(bào)（dotted line ）像CEO和董事會(huì)，但是直接像CEO匯報(bào)的不是solid line 嗎
精 為什么Fama-French三因子模型中αi在三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子能完全的涵蓋并解釋所有的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)αi為0
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