什么是風(fēng)險管理與風(fēng)險管理流程間的風(fēng)險管理有用嗎？那頁的ppt講理解怎么沒有了
在索提諾比率的計算中，是否可以認(rèn)為RP永遠(yuǎn)小于MAR，那是不是索提諾比率永遠(yuǎn)為負(fù)數(shù)；如果是負(fù)數(shù)的話，索提諾比率是不是越遠(yuǎn)離0，越好？
視頻無法加速
題目中說道“ annualized risk-free interest rate is 2.10%”，然后計算多因素模型時P Q R 三個要素都減去2.1%,也就是interest rate ，PQR三要素同樣減去無風(fēng)險利率interest rate正確嗎？是不是應(yīng)該寫成“annualized risk-free return rate is 2.10%”？
選項D，套利收益不需要超過無風(fēng)險利率，這句話如何理解？
老師，所以A描述的是什么風(fēng)險
尼德霍夫做空以后怎么破產(chǎn)的，理解了保險原理，但是沒聯(lián)系起來
為什么這道題不用三因子模型公示，額外加上CAPM的值？
老師，想問一下題目中列出的部門都是負(fù)責(zé)哪些方面的，還有解析中老師提到的三道防線具體指什么，記憶混亂了。
我的疑惑是，B好像沒有權(quán)利去make a decision吧，他不是僅僅提一個看法，然后最終拍板的還是board啊 C我記得risk limit的第一個是戰(zhàn)略，就是總體風(fēng)險，lier2就是各自的風(fēng)險的
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒見過
S0在公式里不是指的現(xiàn)貨價格嗎 這里的63為什么要折現(xiàn)呀
EL=EAD*LGD*PD，這個公式里的字母都分別表示什么呢？
可以對比下多因素模型和APT模型嗎？公式的區(qū)別是多一個α和殘差項？
老師，這頁講義的第一句話不是說對沖不能增加企業(yè)的價值嗎？
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