老師您好，麻煩問一下，為什么要求出R2，我沒有理解，謝謝
同意樓上同學(xué)的說法，不是說這道題老師講解的如何，而是這個科目，視頻的老師自己還不能做到融會貫通，麻煩換一位老師
自相關(guān)是y（t）和y（t-π）之間的相關(guān)性，而偏自相關(guān)則是在剔除y（t-1）,…, y(t-π 1)的影響后測量y（t）和y（t-π）之間的關(guān)聯(lián)。
老師，我想問conditional var是要加權(quán)平均，為什么有的題算歷史模擬法就是倒數(shù)第幾個數(shù)呢？這兩者有什么區(qū)別？做題時怎么樣區(qū)分？謝謝
說正態(tài)分布是thin tail 對嗎？
視頻里D選項的講解沒聽懂，能再詳細講一遍嗎，謝謝
老師，這一題是怎么判斷是positive還是negative的？
時間對溢價債券、折價債券和平價債券分別有什么影響？
老師，market crisis 和financial crisis啥區(qū)別
唔 R2= ESS/TSS 不應(yīng)該是這個公式嗎 為什么答案解析是RSS/TSS
老師，這題檢驗異方差用到的卡方分布，為什么查表要用n = 2 那一行？
老師 也沒有蒙特卡洛模擬 歷史模擬 然后參數(shù)法的三者對比歸納總結(jié)呀 每次看到這三個就有點亂
這是第四門的內(nèi)容嗎？在課件什么地方？老師提醒一下
不包含期權(quán)為什么要用delta normal？delta normal不就是用來計算債券和期權(quán)的var的嗎？
請問老師，為什么VAR值可以識別風(fēng)險組合的關(guān)鍵風(fēng)險特征
程寶問答
金程問答