老師，carry-roll-down說的是由于時(shí)間引起的價(jià)格變動(dòng)，他的前提假設(shè)是什么？利差不變還有利率不變嗎？
零息債券不是沒有利息，不涉及利率，為什么A不對(duì)
精 par rate, zero rate, spot rate, I/Y的區(qū)別
這個(gè)題目考查的是具體的風(fēng)險(xiǎn)種類嗎，是foundation of riskment這一本書的考查范圍嗎？
請(qǐng)問老師gamma這部分可以再解釋一下嗎？沒明白delta的變化程度指什么，delta是指股票價(jià)格變動(dòng)帶來的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)，gamma是股票價(jià)格變動(dòng)帶來的delta變動(dòng)
老師您好，B選項(xiàng)說審計(jì)委員會(huì)要consist of管理層是想表達(dá)啥呢？審計(jì)是獨(dú)立的吧？真實(shí)生活中他們也是不能趨同結(jié)論的呀？
d錯(cuò)在哪里了呢
borrow和finance不是一個(gè)意思嗎？都是借錢搞投資啊？3*5是什么意思，前面3個(gè)月是合約期后面2個(gè)月是什么期？
老師，能否統(tǒng)一解釋一下三者之間的關(guān)系，謝謝
老師好，這些對(duì)沖基金交易策略的性質(zhì)有總結(jié)嗎？課程在哪一節(jié)啊？考試要掌握到哪種程度？
這個(gè)題沒什么short call不行
這個(gè)比較優(yōu)勢不是只在利率互換里面出現(xiàn)過嗎, 哪個(gè)章節(jié)講過這個(gè)了
97.5%那邊的怎么查值呀
講義里embedded option不是可以使用effective duration嗎？
用這個(gè)公式可以嗎 最后算出來的值是一樣的
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