金程問(wèn)答
forward rate為什么還要除以2？已經(jīng)是半年的forward了
考試會(huì)考到Vega跟theta的計(jì)算題嗎
老師你好，外匯為什么不是呢？ 謝謝
這個(gè)fix選項(xiàng)是怎么解釋
老師，這道題怎么知道是長(zhǎng)期國(guó)債期貨，只是寫了corporate bond，不是應(yīng)該是treasury bond么？
怎么知道10%里面有一半是損失的呢？
蒙特卡洛在起初的時(shí)候，是不能給美式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)的。但是后來(lái)經(jīng)過(guò)改良的蒙特卡洛模擬是可以給美式期權(quán)定價(jià)的，這個(gè)在原版書的腳注里有做說(shuō)明的
老師，滯后項(xiàng)是指上期的殘差，而不是指Yt-1？
B選項(xiàng)，對(duì)沖為什么能夠增加公司現(xiàn)金流？感覺(jué)老師講得不太明白。
有沒(méi)有frm常用單詞的翻譯，感覺(jué)題都讀不懂，有些詞的意思和腦子里的不一樣
為什么C和D是對(duì)的？得出的數(shù)值2.631是大于關(guān)鍵值的，應(yīng)該拒絕呀。
老師好 能講一下這個(gè)RAROC嗎 感覺(jué)很陌生
備選項(xiàng)和答案不匹配
老師，那個(gè)12%不需要用到嗎？題目給出了E（r），而且也沒(méi)有說(shuō)把E（r）當(dāng)成0呀？
那B選項(xiàng)的Normal distribution什么情況下是對(duì)的，什么時(shí)候是錯(cuò)的，能否舉個(gè)例子，考試的時(shí)候該如何選擇
程寶問(wèn)答
