金程問(wèn)答
老師，是不是可以把benchmark index 看出是國(guó)債利率呢？這樣來(lái)理解
兩道題區(qū)別在哪？
老師我想問(wèn)一下這種簡(jiǎn)單的方法是怎么轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)的。我是用df變成spot rate再算forward rate，感覺(jué)計(jì)算量好大
老師，這道題不是說(shuō)三個(gè)月到期嗎？為什么連續(xù)復(fù)利的T不是0.25，而是0.5？
老師在課件說(shuō)不是說(shuō)smm不會(huì)是重點(diǎn)嗎
C選項(xiàng)，殘差的均值為0，方差為常數(shù)，這個(gè)在一元和多元的假設(shè)里都有，服從正太分布這個(gè)在哪里講的呀？還是說(shuō)當(dāng)成一條性質(zhì)記住就好？即CLT可以把一切分布轉(zhuǎn)換成正太分布。另外殘差服從正太分布和后面的殘差服從白噪聲，我有些混淆，麻煩解答。
"Since we have many extreme outliers, the least absolute deviations (LAD) is a viable alternative to OLS, because its estimators may be more efficient (i.e., have smaller variances)"這一句是什么意思啊
精 TBA是什么？在哪里學(xué)的？有什么關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)嗎？
這個(gè)5%和95%指的是var模型上的概率嗎？這個(gè)題沒(méi)理解通，麻煩老師再詳細(xì)講一下
方差單位轉(zhuǎn)換那點(diǎn)不懂
這兩個(gè)公式不懂 它們表示的是什么意思？是5年都違約 和四年都違約嗎？ 那題中的1%不是違約概率的意思嗎 為什么不直接1%^4這樣算
這節(jié)課沒(méi)有講asset liquidity risk，咱們的題是怎么回事？為什么會(huì)有沒(méi)學(xué)的東西？
這是7.6%再減掉libor＋的那個(gè)2%？所以是5.6%？ 答案其實(shí)是pay7.6% fix， receive L+2%是么？
老師，這道題目很難理解，拒真那部分~~
三個(gè)月的浮動(dòng)利率是2，固定是年化利率5，浮動(dòng)利率不用轉(zhuǎn)化為年化嗎？
程寶問(wèn)答
