三個月的浮動利率是2，固定是年化利率5，浮動利率不用轉(zhuǎn)化為年化嗎？
請問可以再詳細(xì)講解一下為什么D是對的嗎？
第四個選項想問，為什么想從資產(chǎn)負(fù)債表中剝離出去呢，是資產(chǎn)和負(fù)債都剝離出去么？
在一年中YTM不就是即期利率了嘛 即期利率和ytm有什么區(qū)別啊
有幾個問題 1、為什么考的是置信區(qū)間的下線呢 2、為什么用的標(biāo)準(zhǔn)差而不是標(biāo)準(zhǔn)誤 3、平方根法則又是怎么回事
老師，銀行的asset，libility指的是什么？我們說的短借長投，投是指銀行的住房貸款么？
題庫有沒有用英文顯示的方式來做的？
進(jìn)程不能找一個普通話過關(guān)的老師講課么，一直在跳戲，不知道怎么想的
蒙特卡洛模擬所用的數(shù)據(jù)不是用計算機(jī)生成的隨機(jī)數(shù)嗎，那bootstraping所用的數(shù)據(jù)就應(yīng)該是偽隨機(jī)數(shù)，不是市場上真實存在的數(shù)據(jù)啊，難道說bootstraping所用數(shù)據(jù)的總體不是蒙特卡洛模擬生成的隨機(jī)數(shù)嗎？
視頻里梁老師不是說經(jīng)濟(jì)資本金大于監(jiān)管資本金嗎？EC>RC，原話啊
收歐元，歐元利率上漲，收到的歐元不就可以拿到更多的再投資收益嗎？為啥不是利好？
這題也不是讓判斷正誤啊，實質(zhì)是問哪些假設(shè)不能被違背。我想問下：第2句話，有肥尾，為什么造成模型不可靠？BSM的假設(shè)中也沒有關(guān)于三階矩的??？
題目中說使用delta-normal法估計VaR，為什么不能直接用精簡的公式考慮率呢？題目中也沒說一定要考慮gamma啊？用精簡公式只考慮delta，long call 時ITM，delta最大，所以選B，這樣理解不對嗎？
可以大致解釋一下interest rate futures, FRA, Eurodollar 的大致區(qū)別嗎 總是容易搞混
老師，這道題目不知道如何解答
程寶問答
金程問答