金程問(wèn)答
老師你好，可以解釋一下這個(gè)?？糚DF檔的第20題嗎？
這個(gè)題怎么判斷誰(shuí)是外幣誰(shuí)是本幣，題里面沒說(shuō)啊
怎么判斷誰(shuí)是Vs誰(shuí)是Vf呀 總是搞不清 謝謝
老師，這道題里其實(shí)沒有很明確的說(shuō)到收支方向，一般怎么判斷呢？
老師87題TBA和FNMA是什麼？
老師，這里contract的premium怎么是3.4*1000，一共才賣了10個(gè)合同，最多不應(yīng)該是3.4*10嗎？1000對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是后面的share才對(duì)？
這里的對(duì)沖比率=Rho乘以S/F。代表著一份S需要多少F去對(duì)沖，“1份”的概念在分子。美元久期代表著利率每變動(dòng)一個(gè)單位價(jià)格變動(dòng)多少單位，這里“1份”的概念在分母。這是為什么呢？
請(qǐng)問(wèn)是不是DC DB都沒有確認(rèn)具體支付的金額
不是說(shuō)四種外幣澳新英歐，要把美元看成外幣么？這道題是故意出了一個(gè)反向的嗎？
老師為什么視頻課的視頻里好像沒有看到CCP的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)哎
請(qǐng)問(wèn)這題為什么不可以用計(jì)算器算出spot rate再推遠(yuǎn)期利率
這題是怎么做的
在障礙期權(quán)里面的benefit是指期權(quán)是否會(huì)生效 而不期權(quán)生效后的profit是嘛？
精 老師好請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的underwrite risk 是什么呀
6個(gè)月的forward price> spot price, 不就是說(shuō) T<6個(gè)月時(shí)， r>lease rate （l）的嗎？ T>6個(gè)月時(shí)，隨著lease rate （l） 的增長(zhǎng)，才有r
程寶問(wèn)答
