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老師，最后這一道題你的講解方法和講課老師的講解方法不一樣，他說TEvol的計算是先算出TE的平均值，然后計算每一項(xiàng)
精 這個題怎么看
A效用曲線是不是就是無差異曲線，反映個人偏好的？
credit risk老師講的是3種，但Notes上卻是4種（多一個default risk），以哪個為準(zhǔn)呢？
十三題的b為什么cml是分散的？應(yīng)該sml是分散的，而cml是有效的啊。
c選項(xiàng)為什么不對
老師，請問APT定價理論里面有有投資者風(fēng)險厭惡嗎？APT假設(shè)是啥呀
假設(shè)收益服從正態(tài)分布，那么對波動率有要求嗎？波動率也服從正態(tài)分布嗎？ 我對答案解釋不太理解，因?yàn)橛邢嗤念A(yù)期，所以不是服從正態(tài)分布？因此離散？答案是什么意思呀？
資產(chǎn)的持續(xù)時間和負(fù)債的持續(xù)時間做對比，負(fù)債指的是什么？資產(chǎn)指的是什么？
為什么要??4，camp和apt模型都是，為什么有幾個影響因子就要??幾？
為什么用capm模型要算倆倆對比的啊，高估和低估不是根據(jù)一個投資組合自身預(yù)期與實(shí)際收益判得嗎？和其他投資組合有什么關(guān)系呢？
系統(tǒng)性風(fēng)險是可以消除的嗎？老師說可以消除
老師，選項(xiàng)A錯的原因是所有內(nèi)審人員都應(yīng)該有足夠的財務(wù)知識嗎
29題中答案中說不能用SML計算the excepted return of the security,因?yàn)閠reynor ratio requires the actual return of the security。但是treynor ratio公式中分子是E(RP)-Rf，是期望收益率，跟29題解釋的不一致呀
程寶問答
金程問答