波動(dòng)率降低就說明風(fēng)險(xiǎn)減少嗎
為什么這個(gè)非預(yù)期的收益，前面不需要加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢
既然事后證明注資收購(gòu)是最有效的，為什么A選項(xiàng)還是正確的呢？不是說當(dāng)時(shí)A選項(xiàng)的救市措施反而被人誤解了嗎？
BC翻譯是什么，為什么不選c
請(qǐng)問SML是CML的特例還是CML是SML的特例
老師好，這個(gè)題中說用組合中已有的現(xiàn)金融資來買新的這個(gè)資產(chǎn)，這個(gè)按照轉(zhuǎn)移不變性會(huì)導(dǎo)致組合的風(fēng)險(xiǎn)同等程度的上升，這里上升的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
TB為什么要說excess long-term Treasury bond (TB) is realized as 2.0%，這個(gè)excess不能理解為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)部分嗎？
這道題我怎么都算不出那個(gè)答案，根據(jù)后面的有一道題，這個(gè)應(yīng)該是求tev，不僅僅是標(biāo)準(zhǔn)差，我用算出來的標(biāo)準(zhǔn)差乘以兩個(gè)R相減的值也不是這個(gè)答案
請(qǐng)問option和futures的區(qū)別
三因素模型 Rmt的含義
精 這一題的b不也是錯(cuò)誤的嘛 可以講一講每一個(gè)選項(xiàng)嗎
他簽了固定賣合同，應(yīng)該是擔(dān)心價(jià)格上漲，所以long futures，如果期貨溢價(jià)，不就不虧損了嗎？我記得課上說由于價(jià)格下降，他衍生品虧損需要大量補(bǔ)足保證金。
第五十五題標(biāo)準(zhǔn)差是哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差咋算的。
對(duì)于inverse floating-rate notes來說，利率上升，coupon下降，Citron怎么樣才能獲得那2%的收益？另外250bp的利率增長(zhǎng)為什么會(huì)導(dǎo)致inverse floating-rate notes的市值下降？
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程寶問答
金程問答