美國長期資本公司沒有做好risk management，雖說是小概率事件，最后導致瀕臨破產但感覺也是沒有做好risk management的原因哇這一點有點不理解
劃橫線那里可以解釋一下嗎
下載的講義文檔和上課的講義文檔有不同
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據題目條件應該=無風險利率3%+β0.8×市場超額收益率5%=7%，這是題目出的有問題呢？還是我理解那里不對啊？謝謝
Nieder hoffer尼德霍夫買的是put option，股市暴跌 不應該代表的是利率下跌，然后看跌期權會賺錢嗎？
38min，為什么說SPV是幫銀行處理壞賬的？？SPV不會不同意嗎？
1hour6min，老師說，SML上一個點對應CML上面一系列點，這句話的表述我有點疑問，因為在我看來CML是一條線，而老師口中的一系列點除了CML線上的一個點，還包括線下面的縱坐標相同的一系列點。到底該怎么理解CML？？
就是這兩幅圖片的比較當中，這個ABC在第二幅圖片里面不就算是非系統(tǒng)性風險了嗎？為啥在點的比較中，他還能算是系統(tǒng)性風險啊？老師我不是很理解這個意思。
為什么expected residual return是這么算的，不應該是IR＊TE嗎？表中的volatility是不是代表TE？如果不是的話為什么是用IR*residual risk算出
能分析一下ABC嗎謝謝 還有B選項，有多個因素不應該就是使用APM所以拒絕CAPM嗎，為什么B是錯的
宏發(fā)公司于2009年在上海證券交易所上市，截止2019年12月31日，公司股本總額17億元，凈資產14億元。2020年4月，公司董事會對以下兩種融資方案進行討論： （1）定向增發(fā)方案。非公開發(fā)行普通股3億股，擬增發(fā)對象為10名自然人，其中包括實際控制人A（原因是實際控制人利用關聯(lián)交易使其控股公司B從宏發(fā)公司額外獲取5000萬利潤，作為回報，A參與此次增發(fā)），10名機構投資者和一名境外的戰(zhàn)略投資者。方案規(guī)定：自然人投資者6個月內不得對外轉讓股權，機構投資者12個月內不得對外轉讓股權。 （2）公司債券發(fā)行方案。公開發(fā)行可轉換公司債券3億元，期限6年，利率為4.8%。本次發(fā)行結束后，公司累計債券達到6億元。轉換價格為募集說明書公告日前一個交易日均價的90%。 試回答方案（1）和（2）是否符合相關規(guī)定？理由是什么？
另外cov（x，y）＝e（x-e（x））（y-e（y）） 這里面最外面的這個e是什么？是x，y收益的加權平均嗎？
模型風險和操作風險的區(qū)別？
老師可不可以詳細解答一下為什么這樣做
所以為什么選c是因為他一直開放嗎
程寶問答
金程問答
