金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師roller是按照風(fēng)險(xiǎn)敞口大小購(gòu)買(mǎi)對(duì)沖的期貨嗎？如果敞口變化，那么合約數(shù)要不要變化呢？謝謝
老師，416題，怎么理解 increase credit spread
老師 我太難了。。。原版書(shū)16.6 講義只講了一半，我看后面的課還會(huì)回過(guò)頭來(lái)再講 par yield... 但我現(xiàn)在這道題就只算出來(lái)16.6題的A=3.7179，請(qǐng)問(wèn) where highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計(jì)算公式也不一樣。。。這個(gè)授課老師到底為什么要把好好一個(gè)知識(shí)點(diǎn)拆成這樣講，導(dǎo)致學(xué)生一個(gè)知識(shí)點(diǎn)要分開(kāi)幾次學(xué)，課后題也不好練習(xí)。上課聽(tīng)不懂，找課本閱讀就跟地圖尋寶一樣。。。做這種事情的點(diǎn)在哪。。。it’s so retarded... 另外我想請(qǐng)問(wèn)老師可不可以給出一個(gè)比較實(shí)用的學(xué)習(xí)這門(mén)課的方法，個(gè)人認(rèn)為梁老師上課講一半不講一半跟打啞謎一樣很難完全學(xué)懂，但是他的計(jì)算公式 relative to 年老師確實(shí)比較簡(jiǎn)潔好用；年老師雖然講的比較細(xì)，但計(jì)算方法和思路相對(duì)繞一點(diǎn)，是我的問(wèn)題，我覺(jué)得和年老師就不是一個(gè)思路不是一路人，所以聽(tīng)起來(lái)很費(fèi)勁，她給的公式我是真的不會(huì)計(jì)算，我到底該怎么有效的學(xué)這門(mén)課呢，請(qǐng)老師給點(diǎn)建議吧，有勞老師了
這個(gè)例子是外匯互換還是貨幣互換，視頻里說(shuō)是外匯互換，但感覺(jué)更像是貨幣互換
這道題怎能解？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)Nd1 Nd2的知識(shí)點(diǎn)在講義哪里有講啊？ 然后regular call的這個(gè)計(jì)算公式等，好像都沒(méi)看到
按照這道題的思路，課本上20次付息，不是應(yīng)該站在2005.01.01的視角嗎，為什么課本上又是2005.07.01
老師好，請(qǐng)問(wèn)怎么看出是空頭，并用Rf-R呢？
紅利為什么與看跌期權(quán)程負(fù)相關(guān)
這里我一個(gè)都沒(méi)聽(tīng)懂 這么多字母縮寫(xiě)
期貨的價(jià)格小于遠(yuǎn)期的價(jià)格，之前寫(xiě)的是價(jià)值，這里怎么是價(jià)格了，是否能夠理解成，利率正相關(guān)，不管價(jià)值還是價(jià)格都是期貨大于遠(yuǎn)期，負(fù)相關(guān)，遠(yuǎn)期大于期貨
老師，題目有解析視頻嘛
題目里不是說(shuō)是收cny嗎為什么b是usd
r2前面兩個(gè)阿法和貝塔是什么意思
overnight indexed swap:是利率互換，不交換本金嗎？
程寶問(wèn)答
