金程問(wèn)答
講一下這個(gè)題
semi-annually compounding 和 semi-annual coupon（出自國(guó)債公司債那期視頻8分25秒）的區(qū)別可以詳細(xì)講一下嗎？現(xiàn)金流是什么意思
老師 我有疑問(wèn) 如果類似這種題 沒(méi)有寫(xiě)第幾個(gè)月 那么計(jì)算器的p1和p2都默認(rèn)1是么 這樣得出的prn可直接用？
題目中的知識(shí)點(diǎn)是考綱要求嗎
精 這道題沒(méi)看明白題目( ??? ? ??? )
題中說(shuō)replacing these two positions with a single position那不是將ABC一開(kāi)始形成的連線給替換了嗎 那就無(wú)法形成一個(gè)環(huán)了啊
精 borrower怕利率上升，所以去買了歐洲美元合約，讓未來(lái)的還款支出固定，怎么理解支固定和shortpostition的關(guān)系？為什么要讓未來(lái)支出固定會(huì)聯(lián)想到short做空呢？還是做空是如何怎么保證讓未來(lái)支出是固定的呢？難以理解。
精 為什么利率上漲，長(zhǎng)期國(guó)債期貨的價(jià)值是下降的？為什么是反向關(guān)系？什么叫做“期貨的多頭是獨(dú)掌的”？對(duì)于多頭來(lái)說(shuō)利率上升是虧的怎么理解？
精 557題可以解釋一下嗎
老師我想問(wèn)一下我這個(gè)過(guò)程哪里有問(wèn)題嗎 為什么和答案不一樣啊
這個(gè)1000不寫(xiě)的是current么，為什么放在期貨價(jià)值里呢
為什么aud的行權(quán)價(jià)k要用usd的利率來(lái)折現(xiàn)呢 如圖的兩種解答都沒(méi)有解決到我的疑問(wèn)
老師好，為什么FRA多頭鎖定borrow rate，就說(shuō) 是Long FRA，long FRA對(duì)結(jié)果有什么影響嗎
同學(xué)你好，第二個(gè)沒(méi)有basis risk。 Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put. 首先是2000個(gè)ATM看跌期權(quán)。，delta=-0.5。所以會(huì)產(chǎn)生-1000的敞口。所以要買1000個(gè)股票進(jìn)行對(duì)沖。 這樣就把delta對(duì)沖掉了。 為啥delta是-0.5
請(qǐng)問(wèn)interest rate swap是不是不交換本金的，這里的感覺(jué)比較像bond?
程寶問(wèn)答
